AZ EN

Risklərin idarə edilməsi

20-06-2019

Risklərin idarə edilməsi “Günay Bank” ASC-də (Bank) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müvafiq normativlərinə, Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə, habelə Bankın daxili qayda və prosedurlarına müvafiq olaraq həyata keçirilir.

Risklərin idarəedilməsi sistemi risklərin idarə edilməsinin işinin təşkili,  tanınması (müəyyənləşməsi), qiymətləndirilməsi və reytinqi, ölçülməsi və idarə edilməsi,  risk üzrə hesabatlılıq, risk monitorinqi və nəzarətinin prinsiplərini, məsul strukturların və işçilərin vəzifə və öhdəliklərini, risklərin strateji və gündəlik idarə edilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. Bankda risklərin idarə edilməsi sistemlərinin qurulmasının başlıca məqsədi onları tanımaq və minimallaşdırmaqla, Bankın mənfəətliliyini təmin etməkdən ibarətdir. Bu sistem Bankın strateji məqsədlərə nail olunması istiqamətində itkilərin mümkünlüyü və onların həcminin azaldılmasına yönəlik bütün risk növləri (kredit riskləri, likvidlik riskləri, bazar riskləri, valyuta riskləri, əməliyyat riskləri, PL/TMM riskləri) arasında qarşılıqlı əlaqəni nəzərə alır və onların Bankın fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirir.

 

 

KREDİT RİSKLƏRİ – Kredit risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə Bankın müxtəlif struktur bölmələrinin birgə fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bankın strategiyasına uyğun olaraq kredit siyasətinin aparılması məqsədi ilə Kredit departamenti fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, nəzarət mexanizminin səmərəliyinin artırılması məqsədilə Risklərin idarə edilməsi departamentinin tərkibində Problemli Kreditlərlə iş şöbəsi də yaradılmışdır. Sözügüdən struktur bölmələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində kredit sahəsində Risklərin idarəedilməsi baxımından iş kreditin verilməsindən əvvəlki və sonrakı təhlil əsasında iki mərhələdə qurulmuşdur. Hazırda, Risklərin idarə edilməsi departamenti (RİD) tərəfindən Mərkəzi Bankın tələblərinə uyğun olaraq gündəlik əsasda ehtiyatlara ayırmaların hesablanması aparılır. Eyni zamanda, Beynəxalq Mühasibatlıq Uçotu Standartları (İFRS 9) üzrə ehtiyatlanmanın hesablanması prosesinin qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir.

Kredit risklərinin azaldılması və minimallaşdırılması istiqamətində aşağıdakı metodlardan istifadə edir:

  • Kreditləşmə prosesininin müəyyən amillər (sahə, müddət, kreditlər üzrə qərarqəbuletmə səlahiyyətləri, filial limitləri və s.) üzrə limitləşdirilməsi;
  • Kredit portfelinin diversifikasiyası;
  • Kredit portfelin təhlili;
  • Kredit risklərinin məqbul hədləri yeni məhsulun tətbiqindən öncə qiymətləndirilir;
  • Daxili reytinq və skorinq sistemlərinin tətbiqi;
  • Stress testlərin tətbiqi;
  • Ssenari təhlillər;

 

LİKVİDLİK RİSKLƏRİ – Bankın fasiləsiz fəaliyyətini təmin edilməsi məqsədi ilə likvidlik risklərinin rasional idarə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə Bankda Aktiv və Passivlərin idarəedilməsi üzrə siyasət hazırlanmışdır. Bankın likvidlik üzrə strategiyasına uyğun olaraq bu sahəyə nəzarəti Likvidliyin İdarəedilməsi və Bazar Əməliyyatları Departamenti həyata keçirir.

Bankda likvidlik risklərinin ölçülməsi və idarəedilməsi məqsədi ilə aşağıdakı alətlərdən istifadə olunur:

  • Gündəlik əsasda likvidliyin idarə olunması;
  • Nüfuzun yaxşılaşdırılması tədbirlərinin görülməsi;
  • Cəlbolunmalar üzrə marketinq siyasətin daim təkmilləşdirilməsi;
  • Müddətlər üzrə aktivlərlə passivlərin uzlaşdırılması
  • Stres testlərin aparılması;
  • Likvidlik üzrə müəyyən olunmuş limitlərə gündəlik nəzarət;

 

ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİ – Əməliyyat risklərinin idarəedilməsi prossesində Bankın bütün struktur bölmələri iştirak edir. Əməliyyat risklərinin idarəedilməsi məqsədi ilə Bankda daxili prosedur qaydalar tərtib edilmişdir. Bu qaydalara riayət etmək Bankın hər bir əməkdaşının vəzifə borcudur və buna nəzarəti bütün rəhbər bölmələr həyata keçirir.

 

PL/TMM RİSKLƏRİ – Bankda PL/TMM risklərinin idarəedilməsi istiqamətində Əməletmə qrupu yaradılmışdır. Bu risklərin ölçülməsi və idarəedilməsi Bankın Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskinin idarə olunması üzrə siyasətinə, KYC (öz müştərini tanı) siyasətinə və risk dərəcəsi cədvəlinə uyğun aparılır

 

BAZAR RİSKLƏRİ – Bankda Bazar risklərinin idarəedilməsi iki istiqamətdə aparılır:

Faiz riskləri – Bu risklərin idarəedilməsi istiqamətində aşağıdakı alətlərdən istifadə olunur

  • Aktiv və passivlərin tarazlığı (dəyişkən faizlə qəbul olunmuş vəsaitlərin dəyişkən faizlə yerləşdirilməsi)  və ya «faiz yastığı» metodundan istifadə;
  • Likvidliyin təmin olunması və yenidən maliyyələşmə üçün maliyyə bazarından cəlb olunan vəsaitlərin orta faizləri ilə bankın depozitlərinin orta faizlərinin təhlili aparılması;
  • Daha əlverişli şərtlərlə resurs axtarışı;
  • Ssenari təhlillərinin aparılması;
  • Stress testlərin aparılması.

 

Valyuta riskləri – Bankda valyuta risklərinin idarə olunması aşağıdakı tədbirlərin keçirilməsi və alətlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir:

  • Bankın xarici valyutada aktiv və öhdəliklərin strukturunun təhlili;
  • Yalnız limitlər daxilində açıq mövqeyə yol vermək;
  • Riskə məruzqalma limiti müəyyən etmək və ona riayət etmək;
  • Xarici valyutada likvidlik GAPin təhlili;
  • Hecinq alətlərinin (swap, opsion, forward) tətbiqi;
  • Valyutada olan borcların restrukturizasiyası;
  • Müxtəlif stress testlərin aparılması və onların kapital mövqeyinə təsiri.

 

 

Günaybankın risk siyasəti

x